[경제학과] 주가와마팅게일확율과정
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작성일 22-10-15 10:26
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자본자산의 가격 결정뿐만 아니라 가격의 움직임의 성질과 特性(특성)을 파악하고 자본시장의 성질과 特性(특성)을 규명하는데에도 확률과정은 중요한 연구의 도구로 사용되어 왔다. . 그러나 연속시간의 틀 속에서 주식을 비롯한 資本資産의 가격을 결정하는 모형들은 확률과정론을 도입하여 정립되었다.
Fama (1972)는 martingale의 theory 의 한 형태로 無作爲行步 理論(random walk theory)을 취하고 증권의 가격이 무작위 행보를 따르면 증권시장이 효율성을 갖는다는 가설 즉, 효율적 시장가설을 정립한 바 있다 Merton (1973)은 대수정규분포과정(log-normal process)을 사용하여 자본자산의 가격을 결정하는 異時的 模型(intertempora…(투비컨티뉴드 )
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다.
자본시장에 대한 연구에서 사용하고 있는 확률과정 중 가장 중요시되고 있는 모형이 Ito 확률과정과 martingale이다.
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레포트/경영경제
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株價와 마팅게일 確率過程
李 逸 均 *
< 목 차>
Ⅰ. 序 論
Ⅱ. 分光分析과 martingale 過程
Ⅲ. 實證分析
Ⅳ. 結 論
Ⅰ. 序 論
자본시장의 행동을 이해하고 해명하기 위한 운동법칙을 규명하는데 확률과정(stochastic processes)이 많이 사용되고 있다 물론 확률과정만을 이용하여 자본시장의 운동법칙을 정립하고 있는 것은 아닐것이다.1) 특히 martingale을 증권가격의 시계열을 생성시키는 과정으로 가정하고 그 기초 위에서 증권가격의 결정모형을 정립하는 연구방법을 택하는 경우가 많은 실정이다. 그리고 이 가정위에서 증권가격의 움직임과 행동양식을 규명하는 노력을 경주하여 가격형성에 대한 성질과 特性(특성), 그리고 자본시장의 행동에 대한 성질과 특징을 여러 측면에서 밝혀내고 있으며 많은 성공을 거두고 있다 이로 인하여 자본시장에 대한 theory 이 괄목할 만한 발전을 이룩하였다.
